期货从业资格考试 - 题库列表

• 判断题ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。（）
• 判断题一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，[up/201703/a0cd85bf32e64fcaa06cace1a26ee848.png]称为解释变量，[up/201703/f46903fd4c9a4c2c9f72ae11163b7a13.png]称为被解释变量。（）
• 判断题ARMA模型参数估计的显著性检验是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。（）
• 判断题DF检验是在ADF检验的基础上进行拓展得到的检验方法。( )
• 判断题在线性回归分析中的误差项[up/201703/1b771fcad9af457e86dc20355980d2fb.png]服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。（）
• 判断题在金融市场中，波动率通常用收益率的条件方差来衡量，条件方差越小，则表示风险越高。（）
• 判断题当自由度大于10时， t分布的概率密度函数的图形接近标准正态分布。（）
• 多选题平稳时间序列的（）不随时间的改变而改变。
• 多选题一元线性回归模型的基本假定有（）。
• 多选题假设一元线性回归模型为[up/201703/48435e4be90846e390f5bb7b79efe456.png]，那么μi应当满足的基本假设有（）。
• 多选题下列关于调整的[up/201703/2c606216c0ac41799b92e3c2326181da.png]说法正确的有（）。
• 多选题下列关于误差修正模型的说法，正确的是（）。
• 多选题白噪声过程需满足的条件有（）。
• 多选题平均数是反映一组数据平均水平的统计指标，常用的平均数有（）。
• 多选题对单个样本总体参数的假设检验包括（）。
• 多选题求和自回归移动平均模型由（）组合得到。
• 多选题识别ARMA模型的核心工具有（）。
• 单选题某校经济管理类的学生学习系统学的时间为（x）与考试成绩（y）之间建立线性回归方程y=a+bx。经计算，方程y=200-0.8x，该方程参数的计算（）。
• 单选题如果一家银行的存款期限小于贷款期限，则其收益与市场利率成（）关系。
• 单选题根据历史数据去找出事物随时间发展的轨迹，并用以预测未来发展状况的定量分析方法是（）。