期货从业资格考试 - 题库列表

• 判断题指数化投资可以降低非系统性风险，而且持有期限越长，进出市场频率和换手率低，从而节约大量交易成本和管理运营费用。（）
• 判断题当投资者看好股票市场时，应减少股指期货多头持仓，同时加大股票资产比重。（）
• 判断题利用股指期货进行套期保值，在指数选择上应着重考虑指数间的相关性、行业分布的相似性以及市值的匹配性。（）
• 判断题在分红集中或较高月份，股指期货应当表现为显著升水。（）
• 判断题股指期货多头替代策略实际是一种卖出套期保值策略。（）
• 判断题股指期货期现套利的风险主要在于保证金风险或由此带来的止损风险。（）
• 多选题某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格[up/201702/6f3cf258e1a4473bbd73a43eb9061800.png]=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权的价格为2.81美元，看涨期权的价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5%。如果投资者想执行有保护性的看跌期权，则（）。
• 多选题大量卖出股票组合产生的冲击成本的计算受到（）的影响。
• 多选题权益衍生产品可以作为（）的工具。
• 多选题备兑看涨期权策略适用的情况包括（）。
• 多选题某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max (指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（）。
• 多选题一般而言，超额收益在（）中更容易被发现。
• 多选题白糖1809合约价格为5585元/吨，某投资者预计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用的策略有（) 。
• 多选题股指期货基本面分析的主要分析因素有（）。
• 多选题下列关于沪深300指数的描述，正确的有（）。
• 多选题期现互换套利策略的基本操作模式正确的有（）。
• 单选题90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。
• 单选题由标的证券发行人以外的第三方发行的权证属于（）。
• 单选题（）可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。
• 单选题投资组合保险在市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时，在市场发生有利变化时，组合的价值（）。