期货从业资格考试 - 题库列表

• 单选题关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
• 单选题样本“可决系数”[up/201703/781aae9b35534d62b4f7c8cb87da6013.png]的计算公式是（）。
• 单选题对回归模型进行的检验时，采用t统计量检验的是（）。
• 单选题协整检验通常采用的方法是（）。
• 单选题Engle的基本思想是假定（）是随时间变化的，且线性地依赖于过去的收益率。
• 单选题用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
• 单选题在估计总体参数真值时，如果希望参数估计的可靠程度和精确程度同时得到提高，唯—的办法是（）。
• 单选题假设检验是一种基于（）结合反证法判断给出的命题在统计意义下是否成立的统计推断方法。
• 判断题现货价格与期货价格的差额跟持有成本有关。（）
• 判断题Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（）
• 判断题Delta对冲策略中，投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）
• 判断题当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以买入期货合约的同时卖出相应的现货进行套利。（）
• 判断题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产等于行权价时，Delta收敛于-1。（）
• 判断题期货合约的理论均衡价格是指在此价格点位套利者的无风险收益为零。（）
• 多选题二叉树模型（Binomial Tree）思路简洁、应用广泛，可以用来对下列（）进行定价。
• 多选题下列关于Gamma的性质说法正确的有（）。
• 多选题下列关于Delta和Gamma的表述，正确的有（）。
• 多选题远期或期货定价的理论主要包括（）。
• 多选题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
• 多选题下列关于Rho的性质说法正确的有（）。