期货从业资格考试 - 题库列表

• 多选题下列关于B-S-M定价模型的基本假设，正确的有（）。
• 多选题下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
• 多选题下列关于波动率的说法正确的是（）。
• 多选题关于波动率及其应用，以下描述正确的有（）。
• 单选题某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）点。
• 单选题在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取（）进行套利。
• 单选题某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。[up/201709/09147d52946bed9642c988892a75042acc8e.png]若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
• 单选题关于无套利定价理论的说法，正确的是（）。
• 单选题IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）美元。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)=0.9265 ]
• 单选题某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）点。
• 单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：[up/201704/f6f7763ca8794eacaec4ea18c0265978.png]）
• 单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价变动之间的关系的指标是（）。
• 单选题某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）点。
• 单选题（）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性。
• 单选题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
• 单选题与大宗商品和其他金融衍生品交易不同，期权交易的核心是关注（）的波动。
• 判断题物价总水平通常用价格指数来衡量。（）
• 判断题货币供给是一个经济过程。（）
• 判断题现钞汇率是银行买卖外汇现钞时所标出的汇率。（）
• 判断题失业率在判断经济是否衰退方面作用明显，但在预测经济是否复苏方面没有帮助。（）