期货从业资格考试 - 题库列表

• 判断题基差交易是将基差作为标的物，做多基差时，若基差上涨将获得收益。（）
• 多选题当收益率曲线斜率增加时，长期利率与短期利率的变化（）。
• 多选题使用国债期货进行久期管理的优点包括（）。
• 多选题基差交易的利润来源主要有（）。
• 多选题关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）。
• 多选题关于基点价值的说法正确的是（）。
• 多选题国债市场中，一般以配置需求为主的投资者有（）。
• 多选题影响中美利差走势的主要因素包括（）。
• 多选题下列关于利率上限期权的描述，正确的是（）。
• 多选题外汇交易中心的利率期权品种交易方式有（）。
• 单选题2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）。
• 单选题某可转换债券面值为1000元，转换价格为25元，该债券市场价格为960元，则该债券的转换比例为（）。
• 单选题目前，我国场外利率衍生品体系基本完备，主要是以（）为主的市场格局。
• 单选题6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利机会立即进行买入基差交易，即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券，同时以97.35元开仓卖出100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100.16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元平仓买入100手9月期货合约，则机构投资者共计盈利（）万元。
• 单选题国债期货合约TF1503的价格是98.172元，某付息国债的价格是104.1243（全价），应计利息是0.3523元，转换因子是1.0234，则该国债期货的基差为（）。
• 单选题假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
• 单选题假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
• 单选题某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。
• 单选题关于信用利差的表述，错误的是（）。
• 单选题国债基差交易的空头从基差（）中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为（）。