期货从业资格考试 - 题库列表

• 单选题下列关于时间序列的说法正确的是（）。
• 单选题美国非官方机构供应管理协会（ISM）公布的PMI综合性加权指数主要来源是（）。
• 单选题下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）。
• 单选题我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）。
• 单选题美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是（）。
• 单选题某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。[up/201711/11153ded994ffee044fcb040ff45367e9db7.png]
• 单选题下列变量间的相关关系，说法正确的是（）。
• 单选题某日9月大豆期货价格为2750元/吨，9月豆粕期货价格为2300元/吨，9月豆油期货价格为5100元/吨。若国内大豆压榨加工费为200元/吨，出粕率为78%，出油率为18%。压榨企业可以（）进行套利。（不考了其他费用）
• 单选题一般的，卖方叫价交易主要是在（）之间进行。
• 单选题下列关于仓单质押描述正确的是（）。
• 单选题根据美林投资时钟理论，经济过热区最适合配置的资产（）。
• 单选题某日公布的8月季调后非农就业人口增加38.2万人，大幅超过预期的5万人，数据公布的黄金期货价格最有可能的波动形式是（）。
• 单选题原材料库存管理的实质是（）。
• 单选题某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
• 单选题美联储对美元加息的政策，短期内将导致（）。
• 单选题如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
• 单选题某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：[up/201712/1207a41057de422a41af946dd51edf68da20.png]）
• 单选题已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：[up2015/abcdd295f67-74b8-4a34-89bd-cfa53a0cb29f.png]，其中，n=60，[up/201703/f582322789864361aca7ef22ae818a1b.png]=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
• 单选题备兑看涨期权又称为抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时（）。
• 单选题在买方叫价交易中，点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。