期货从业资格考试 - 题库列表

• 客观案例题对应3个月期，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（）元。
• 客观案例题使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
• 客观案例题到期的标的股票价格为（）元/股，该投资者盈亏平衡。
• 客观案例题若期权到期的标的A股票价格达到45元，则该投资的收益为（）元。
• 客观案例题该投资者构造该组合策略，净支出为（）元。
• 判断题美国失业率与非农数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。一般而言，美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。（）
• 判断题M0也称货币基数、强力货币，它是指流通于银行体系以外的现钞和铸币，包括居民手中的现钞、单位备用金以及商业银行的库存现金。（）
• 判断题标准仓单质押融资是以标准仓单为质押物，向商业银行申请正常经营周转的短期流动资金贷款业务。（）
• 判断题在标的物相同的情况下，场外期权的风险可以通过场内期权交易来实现完全对冲。（）
• 判断题信用违约互换（CDS）交易中，标的违约率越高，买方支付的保费越少。（）
• 判断题若经济实现了充分就业，则政府减税将导致价格水平上升，总产出上升。（）
• 判断题模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。（）
• 判断题敏感性分析可以完全度量风险因子对标的资产价格的非线性影响。（）
• 判断题根据利率平价理论，无风险利率高的国家，其货币在未来更倾向于升值。（）
• 判断题基差交易双方签订合同后，基差卖方要向对方缴纳一定数量的保证金或抵押物。（）
• 判断题RJ/CRB指数与美元指数有明显的正相关关系，原因是CRB指数中的主要商品均以美元计价。（）
• 判断题M1（狭义货币）包括银行存款中的定期存款、储蓄存款及短期信用工具。（）
• 判断题纽约商业交易所WTI原油期货价格季节性波动的原因，主要是受原油消费的季节性特征和飓风等影响。（ ）
• 判断题股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险。（）
• 判断题使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（）