期货从业资格考试 - 题库列表

• 客观案例题为实现上述目的，该投资者应该采取（）的配置策略最为适宜。
• 客观案例题比较修正久期法和BPV法这两种计算方法，（）。
• 客观案例题使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（ ）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
• 客观案例题使用修正久期（也称久期中性法）计算的套期保值比例为（）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值) / (ctd修正久期×期货合约价值）]
• 客观案例题如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，需卖出（）国债期货合约。
• 客观案例题该国债期货的修正久期为（）。
• 客观案例题3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（）万元。
• 客观案例题3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司的实际贷款成本为（）万元。
• 客观案例题如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
• 客观案例题如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元/吨。（不计交易成本）
• 客观案例题一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）万元。
• 客观案例题该基金经理应该卖出股指期货（）手。
• 客观案例题一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
• 客观案例题投资组合的总β值（）。
• 客观案例题采用方案二的收益为（）万元。
• 客观案例题采用方案一的收益为（）万元。
• 客观案例题若采用方案二，则保险公司应购买6个月后到期的沪深300期货合约（）手。
• 客观案例题在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
• 客观案例题运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。
• 客观案例题假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点，6个月后，股指期货交割价格为3500点（忽略交易成本），则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。