2025年银行从业资格考试《风险管理（初级）》章节练习题精选1220

2025年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第三章 信用风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为（）。【多选题】

A.主权风险暴露

B.金融机构风险暴露

C.公司风险暴露

D.零售类风险暴露

E.股权和其他类风险暴露

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购人应收款、资产证券化风险暴露及资产管理产品）。

2、对担保方式的调查，说法错误的是（）。【单选题】

A.以价值稳定的财产作为抵（质）押物

B.以易变现的财产作为抵（质）押物

C.按商业银行要求，为其所购商品办理财产保险

D.按商业银行要求，为其所购商品办理商业保险

正确答案:D

答案解析:对担保方式的调查主要内容包括以下方面：（1）借款人是否以价值稳定、易变现的财产作为抵（质）押物；（2）借款人是否能按商业银行要求，为其所购商品办理财产保险等。

3、违约频率与违约概率没有本质的区别。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。

4、信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括（）。【单选题】

A.违约风险暴露（EAD）

B.违约概率（PD）

C.一般风险价值（VaR）

D.违约损失率（LGD）

正确答案:C

答案解析:信用风险加权资产公式中，所对应的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、有效期限（M）等风险参数都是公式中重要的输入因素，决定了不同的风险加权资产数额。选项C：一般风险价值（VaR）不是信用风险加权资产公式中的参数。

5、信用评分模型建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上；回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:信用评分模型建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上；回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。